Ртс-ммвб: коды фьючерсов на срочном рынке. Начинаем торговать фьючерсами Фьючерс на акции сбербанка онлайн график
Привет всем любителям и знатокам биржевой торговли.
Сегодняшний разговор о таком серьезном инструменте, как фьючерс Сбербанка. А именно производный инструмент на обыкновенные акции. Устойчивый системообразующий банк - лидер на ММВБ по объемам торговли акциями. Фьючерсы на акции Сбербанка также пользуются спросом и являются ликвидными бумагами.
Параметры и обозначение
Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива
F=N*S*(1+r1) — N*div*(1+r2)
- F - цена фьючерса;
- N - объем контракта;
- S - цена акции спот;
- r1 - процентная ставка по фьючерсу со дня, когда была заключена сделка до экспирации;
- r2 - процентная ставка со дня закрытия реестра по базовому активу до исполнения фьючерсного контракта;
- div - дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка.
Как рассчитывается ГО
ГО или гарантийное обеспечение рассчитывается биржей по специальным формулам и публикуется на сайте и в Quik - терминале, через который производятся торги в режиме реального времени.
На 30.04.2019 года сумма составляет 4519,8 рублей.
Цель ГО - страхование рисков в случае отказа от сделки, позволяет определить допустимый объем. Таким образом, отказ от сделки или невыполнение контракта в полном объеме становится невыгодным.
Преимущества и недостатки данного фьючерса
Котировки фьючерса на обыкновенные акции Сбербанка связаны с базовым инструментом. Колебания на фондовом отражаются на срочном рынке, влекут за собой снижение или повышение котировок.
Акции Сбербанка - вполне надежный инструмент, поэтому и фьючерс чувствует себя уверенно. Однако геополитические события очень сильно влияют на котировки, возможны сильные просадки и даже многомесячное снижение, что не позволяет рассчитывать на фундаментальные показатели банка.
В целом можно выделить преимущества:
- высокая ликвидность;
- встроенное плечо, которое позволяет торговать при относительно небольшом депозите;
- низкое ГО.
Недостаток бумаг Сбербанка один - волатильность средняя, что не подходит краткосрочным спекулянтам.
Прогноз
В данном случае очень много зависит от администрации президента США и Конгресса. Вопрос о санкциях, в каком виде они будут приняты, в настоящий момент является определяющим для банковской системы РФ и особенно для Сбербанка и ВТБ.
Общая характеристика и особенности базового актива
Сбербанк РФ - государственный и самый большой банк. Его активы велики, прибыль растет каждый год, выполнения всех обязательств гарантированы государством. С этой точки зрения акции и фьючерсы эмитента очень привлекательны для торговли.
Анализ и факторы влияния
Фундаментальный анализ говорит об устойчивом положении Сбербанка. Его финансовые отчеты демонстрируют постоянный рост прибыли, появление новых продуктов и услуг. Население и промышленники доверяют банку, открывают новые счета.
Если бы не ложка дегтя (возможные санкции), то бумаги Сбербанка были бы лучшим вложением средств.
Перспективы на данный момент зависят только от заокеанских партнеров и их решений. В случае мягких санкций или их отсутствия в отношении Сбера возможен подъем цены на все бумаги.
Пример сделки
На графике виден гэп (разрыв) вниз. Исходя из тезиса, что гэпы закрываются, был осуществлен вход на уровне19 990, с целью 22 500. Торговля развивалась таким образом, что произошел вынос вверх даже выше обозначенных целей. Подождав окончания импульса, позицию закрыли на уровне 23 300.
Заключение
Фьючерсы Сбербанка - весьма интересный инструмент для торговли, который при соответствующем анализе рыночной ситуации, может принести много радости в виде полученных барышей. Но не стоит забывать, что фьючерсы, хотя и менее рискованные бумаги, чем акции, но убытки можно понести и здесь, если не страховаться.
Являются самыми популярными на американском фондовом рынке, то в российской зоне FORTS такими можно называть поставочные контракты на акции Сбербанка. Их ценность определяет прежде всего престижем самого финансового учреждения, имеющего статус самого крупного и влиятельного в РФ и странах СНГ. Фьючерс Сбербанка онлайн представлены на ММВБ.
Описание фьючерса Сбербанка
Актив имеет собственный тикер SBR, который применяется на биржах. Но это обозначение используется и, например, в Quik - самом востребованном торговом терминале. Здесь, кстати, представлены многие ведущие виды контрактов, например, . Широта инструментария делает Квик очень удобным для использования профессиональными трейдерами. Фьючерс на акции Сбербанка имеют вид SBRF, где первые три литеры - сам тикер, а последняя — маркер месяца поставки, а данном случае это январь. Если же перед нами аббревиатура SRM9, это значит, что контракт должен быть исполнен в марте 2019 года. Таким образом, тикеры можно назвать максимально информативными - они с первого взгляда позволяют устанавливать базовые условия сделок.
Свечной график фьючерса
Свечной график фьючерса Сбербанка можно найти прежде всего на Мосбирже, где активы торгуются в наибольших объемах. По мнему можно определить, сколько стоит поставочный контракт в момент открытия и закрытия, узнать, как менялась цена в течение одного дня и более длительного периода и использовать эти данные для создания прогнозов. Торговля на ММВБ осуществляется в течение рабочей недели - кроме выходных дней с 10 утра до 23.45 вечера. Время делится на два отрезка - дневную и вечерние сессии. Каждый фьючерсный контракт в данном случае заключается на 100 штук акций.
- Цена устанавливается с учетом шагового значения, равного 1 рублю. В настоящее время на 1 фьючерс Сбербанка установлена цена около 21,6 тыс. руб.
- Для данного вида контрактов устанавливаются гарантийные обеспечения.
- Для 1 фьючерса стоимость ГО составляетпримерно 19% от цены. Это гораздо выше, чем в других случаях.
- Например, ГО для фьючерсов по валютной паре доллар/рубль будет составлять 6%.
Но величина является вполне оправданной, учитывая солидные риски за счет применения кредитного плеча. Для акций характерны более заметные колебания котировок и высокая волатильность на рынке, чем для ресурсных или денежных активов. Поэтому и требования к фьючерсам на акции любых предприятий, в том числе и Сбербанка, являются более жесткими . Подобным образом уменьшаются неизбежные риски.
Стоимость фьючерсов
На стоимость фьючерсов Сбербанка влияют прямым образом цены на акции финансового учреждения. А их стоимость, в свою очередь, способна меняться под давлением целого ряда факторов. Среди ведущих можно выделить закон спроса и предложения на рынке, данные о доходах, полученных организацией, разнообразные события, связанные с его деятельностью.
И все же в настоящее время фьючерсные контракты по Сбербанку - одни из самых ликвидных на Мосбирже. Они занимают четвертую позицию по данному показателю после нефти, валютного тандема доллар/рубль и индекса РТС.
Дневной оборот по торговле данным ативом составляет более 500 млн. руб. Почти 6 часть занимают обычные акции Сбербанка в составе индекса РТС, то есть среди еще 38 отечественных компаний. Верхние и нижние лимиты стоимости по фьючерсным контрактам устанавливает ММВБ. Этот процесс происходит каждый день. Торговать данным активом рядовые инвесторы могут только через брокера. Новичкам следует знать, что за право проводить операции необходимо будет заплатить комиссию самой бирже и еще брокеру, хотя последний обычно устанавливает низкие расценки, но все зависит от объема итоговой прибыли.
Видео: Живой трейдинг
Срочный рынок является важной частью мирового рынка финансов . Многие годы он представляет интерес не только для профессиональных участников финансового рынка , но и для частных инвесторов, которых привлекают его безграничные возможности при умеренных издержках. Оборот срочного рынка на развитых рынках уже давно превышает объем торгов на рынках базовых активов.
РТС-FORTS – крупнейшая биржевая площадка по торговле производными инструментами в России. По итогам 2009 года РТС-FORTS входит в ТОП-10 мирового рейтинга деривативных бирж.
Рынок фьючерсов и опционов в РТС сочетает в себе развитую инфраструктуру, высокую надежность и ликвидность, а также современные технологии и значительное количество участников.
Преимущества срочного рынка РТС-FORTS:
- операции доступны как для инвесторов с небольшим объемом средств, так и для крупных клиентов;
- высокий уровень ликвидности;
- наличие «эффекта плеча» благодаря тому, что величина гарантийного обеспечения в разы меньше стоимости срочного контракта;
- большой выбор инструментов позволяет проводить спекулятивные операции, а также хеджировать позиции от рисков неблагоприятного изменения цен;
- отсутствие затрат на оплату услуг депозитария.
В настоящее время клиентам Сбербанка России доступны следующие виды инструментов срочного рынка РТС:
- фьючерсные контракты на акции ;
- фьючерсные контракты на иностранную валюту;
- фьючерсные контракты на ставку MosPrime;
- фьючерсные контракты на индекс РТС.
Подключиться к торговой системе FORTS возможно при присоединении к «Условиям предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России ». Для проведения сделок на срочном рынке РТС-FORTS необходимо выбрать вариант обслуживания, предусматривающий использование системы удаленного доступа QUIK.
Коды опционов
|
|
||||||||||||||||||||||
C - код базового актива, 2 символа,
P - цена страйк, переменное количество символов,
К - тип расчетов,
M - месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ,
Y - год исполнения, 1 символ,
W - признак недельного опциона, 1 символ
Кодирование базового актива (поле "C")
| Группа контрактов |
Код базового актива (поле "C") |
Код базового актива на срочном рынке |
Название базового актива |
|---|---|---|---|
| Индексные контракты | MX | MIX | Индекс МосБиржи |
| MM | MXI | Индекс МосБиржи (мини) | |
| RI | RTS | Индекс РТС | |
| RS | RTSS | Индекс голубых фишек | |
| 4B | ALSI | Индекс FTSE/JSE Top40 | |
| VI | RVI | Волатильность российского рынка | |
| US | U500 | Индекс Solactive US Large Cap Index (PR) | |
| Фондовые контракты | AF | AFLT | ПАО "Аэрофлот" (о.а.) |
| AL | ALRS | АК "АЛРОСА" (ПАО) (о.а.) | |
| CH | CHMF | ПАО "Северсталь" (о.а.) | |
| FS | FEES | ПАО "ФСК ЕЭС" (о.а.) | |
| GZ | GAZR | ПАО "Газпром" (о.а.) | |
| GM | GMKR | ПАО ГМК "Норильский Никель" (о.а.) | |
| HY | HYDR | ПАО "РусГидро" (о.а.) | |
| LK | LKOH | ПАО НК "ЛУКОЙЛ" (о.а.) | |
| MN | MGNT | ПАО "Магнит" (о.а.) | |
| ME | MOEX | ПАО Московская Биржа (о.а.) | |
| MT | MTSI | ПАО "МТС" (о.а.) | |
| NM | NLMK | ПАО "НЛМК" (о.а.) | |
| NK | NOTK | ПАО "НОВАТЭК" (о.а.) | |
| RN | ROSN | ПАО "НК "Роснефть" (о.а.) | |
| RT | RTKM | ПАО "Ростелеком" (о.а.) | |
| SP | SBPR | ПАО Сбербанк (п.а.) | |
| SR | SBRF | ПАО Сбербанк (о.а.) | |
| SG | SNGP | ОАО "Сургутнефтегаз" (п.а.) | |
| SN | SNGR | ОАО "Сургутнефтегаз" (о.а.) | |
| TT | TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (о.а.) | |
| TN | TRNF | ПАО "Транснефть" (п.а.) | |
| VB | VTBR | Банк ВТБ (ПАО) (о.а.) | |
| MG | MAGN | ПАО "Магнитогорский металлургический ком-бинат" (о.а.) | |
| PL | PLZL | ПАО "Полюс" (о.а.) | |
| BW | GBMW | BMW AG (о.а.) | |
| DM | GDAI | Daimler AG (о.а.) | |
| DB | GDBK | Deutsche Bank AG (о.а.) | |
| SM | GSIE | Siemens AG (о.а.) | |
| VM | GVW3 | Volkswagen AG (п.а.) | |
| Процентные контракты | OX | OF10 | "десятилетние" облигации федерального займа |
| OV | OF15 | "пятнадцатилетние" облигации федерального займа | |
| O2 | OFZ2 | "двухлетние" облигации федерального займа | |
| O4 | OFZ4 | "четырехлетние" облигации федерального займа | |
| O6 | OFZ6 | "шестилетние" облигации федерального займа | |
| MP | MOPR | ставка MosPrime | |
| RR | RUON | ставка RUONIA | |
| MF | 1MFR | ставка RUSFAR | |
| Валютные контракты | AU | AUDU | курс австралийский доллар - доллар США |
| CY | CY | курс китайский юань - российский рубль | |
| ED | ED | курс евро - доллар США | |
| Eu | Eu | курс евро - российский рубль | |
| GU | GBPU | курс фунт стерлингов - доллар США | |
| Si | Si | курс доллар США - российский рубль | |
| CA | UCAD | курс доллар США - канадский доллар | |
| CF | UCHF | курс доллар США - швейцарский франк | |
| JP | UJPY | курс доллар США - японская йена | |
| TR | UTRY | курс доллар США - турецкая лира | |
| IN | UINR | Курс доллара США к индийской рупии | |
| UU | UUAH | курс доллар США - украинская гривна | |
| Товарные контракты | BR | BR | нефть BRENT |
| CU | CU | медь | |
| GD | GOLD | золото | |
| PD | PLD | палладий | |
| PT | PLT | платина | |
| SV | SILV | серебро | |
| SA | SUGR | сахар-сырец | |
| AM | ALMN | алюминий | |
| CL | CL | нефть сорта Light Sweet Crude Oil | |
| Co | Co | медь категории A (Grade A) | |
| GO | GLD | золото (поставочный) | |
| Nl | Nl | никель с чистотой 99,80% (минимум) | |
| Zn | Zn | цинк | |
Кодирование цены страйк для опционов (поле "P")
Для опционов в поле "цена страйк" указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.
Кодирование типа расчетов (поле "К")
Кодирование месяца исполнения (поле "M")
Для опционов:
Кодирование года исполнения (поле "Y")
Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
2 - 2002 год,
9 - 2009 год,
0 - 2010 год,
1 - 2011 год.
Кодирование признака недельного опциона (поле "W")
Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона:
- Рассматривается четверг недели, на которую приходится день экспирации
- Y определяется по году этого четверга
- M определяется по месяцу этого четверга
- W определяется по порядковому номеру этого четверга в месяце
Пример:
Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2019 года в понедельник. Четверг на этой неделе (2 января) - неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день. Опцион будет иметь короткий код RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2020 года, и это первый четверг в месяц.
6.03.2012
Друзья, добрый день.
RIH0, SiM1, GZU2, SRZ2 – все эти символы для начинающих трейдеров – темный лес.
Именно поэтому многие только пришедшие на биржу люди сразу же устремляются на рынок акций. Ведь, когда мы видим название «Газпром» или «Сбербанк», процесс получения денег кажется нам более простым.
К сожалению, за этой простотой скрывается достаточно большое количество минусов. Фьючерсы, в свою очередь, являются более привлекательными инструментами для начинающих трейдеров. Поэтому, на мой взгляд, лучше один раз разобраться со всеми этими кодами, чем постоянно их избегать и уходить, тем самым, на менее интересные рынки.
В целом код фьючерсного контракта состоит из 3-х основных частей (CMY):
1. Код базового актива (обозначается двумя символами; например, Ri, Si, Gz, Sr)
2. Месяц исполнения (обозначается одним символом)
Каждый фьючерс имеет свой срок жизни. Месяц, в который происходит экспирация (т.е. прекращение функционирования), и указывается в коде фьючерсного контракта.
Вот какими буквами обозначаются месяцы:
3. Год исполнения (обозначается одним символом)
Также необходимо обращать внимание на год исполнения. Год исполнения кодируется всего лишь одной цифрой, т.е. если год исполнения контракта 2012, то в коде контракта указывается последняя цифра. В данном случае это цифра 2.
Другие годы для примера:
Вот мы и разобрались с загадочными буквами и цифрами, за которыми скрываются все фьючерсные контракты. Теперь вы сами можете расшифровать абсолютно любой код.
На этом здесь всё. Если информация оказалась для вас полезной, ставьте лайк и рекомендуйте статью своим друзьям.
Удачной вам торговли!
С уважением Александр Шевелев.